国際のETF VIX短期先物指数 (1552) の最少購入代金。現在の最少購入代金は2, 627円(株価:2, 572.
あり なし 株価修正: 週間・月間株価高低 日付 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円) 累積売買高(株) 週初(8/1~) 2, 640. 0 (8/2) 2, 732. 0 (8/3) 2, 567. 0 (8/6) 2, 572. 0 (8/6) 7, 169, 292 月初(8/1~) 年間高安(過去10年) 年 2021年 5, 570. 0 (1/4) 7, 270. 0 (2/1) 2, 540. 0 (7/6) 156, 519, 414 2020年 5, 370. 0 (1/6) 27, 080. 0 (3/19) 4, 610. 0 (1/22) 5, 740. 0 (12/30) 94, 108, 904 2019年 16, 370. 0 (1/4) 16, 470. 0 (1/4) 5, 160. 0 (12/26) 5, 280. 0 (12/30) 35, 569, 608 2018年 9, 510. 0 (1/4) 18, 420. 0 (2/9) 9, 100. 0 (1/15) 17, 140. 0 (12/28) 12, 634, 573 2017年 35, 000. 0 (1/4) 35, 400. 0 (1/4) 9, 880. 0 (12/20) 9, 910. 0 (12/29) 11, 197, 146 2016年 119, 800. 0 (1/4) 169, 600. 0 (2/12) 35, 400. 0 (12/28) 36, 400. 0 (12/30) 6, 191, 906 2015年 191, 000. 0 (1/5) 216, 400. 0 (1/16) 97, 600. 0 (8/11) 117, 200. 0 (12/30) 2, 488, 196 2014年 225, 200. 0 (1/6) 277, 600. 0 (2/6) 139, 800. 0 (7/4) 172, 000. 0 (12/30) 1, 041, 704 2013年 491, 600. 0 (1/4) 499, 400. 0 (1/4) 217, 600. 0 (12/25) 222, 200. 0 (12/30) 217, 238 2012年 2, 090, 000. 0 (1/4) 2, 100, 000. 0 (1/4) 467, 200.
ある1日の相場の急落によって、投じた額の約9割が失われたとしたらどう感じるであろうか?東証に上場しているものだから安心と、そのリスクの大きさに気付いていなかった者も多いはずだ。 東証上場ETN 上場廃止で約9割損失 東京証券取引所に2015年3月に上場したインバースETNが2018年2月19日に上場廃止となった。運用中止となっても投資元本が戻ってくるのであれば、ある意味問題は無い。しかしこのケースでは、当初基準価格1万円が1144円となって償還されることになった。前日の終値の29400円から考えると、返戻率は約3. 9%、実に約96%の投資資産が失われた形となったのだ。事例の日本の大手証券会社系列のETNだけでなく、欧州の大手金融機関などのETNも複数償還となった。 VIXインバースETNとは?
運用方針:基準価額の変動率を対象指数(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return)を円換算した値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。ボラ ティリティ・インデックス将来の株式市場に対する投資家心理を示すものとして利用されています。 売買単位:1口単位 決算日:11月15日 ~ 無期限 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限 住所 Mitsubishi UFJ Kokusai AM Shin-Yurakucho Building 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan 電話番号 81-3-5221-6200
それは正直わかりません、以下は想像ですが、やはりロールオーバーにかかるコストですね。絶対数値が大きかった頃は問題なかったと思われますが、平穏相場が想定よりも続いてしまったのが理由かもしれません。想定よりもひとたび絶対数値が小さくなりはじめると、相対的にこのコストが重たくのしかかります。 225 先物に例えれば日経平均が 20, 000 円でも、 7, 000 円であっても、ロールオーバーのコストはほぼ変わりません。 ましてや 1552 の ETF の場合は、 2009 年当時は 10, 000 円~ 15, 000 円をつけていたわけです。 ロールオーバーのコストが(仮に) 10 円とした場合、当時なら基準価格の 0.
(上に書いたように大手もよく理解していないようですが) ですが、この銘柄の上場初日のですね、設定会社の社長の言葉を見ると・・ 刺激的な言葉が並んでいますね、まさか何年後かに蟻地獄に近いようなチャートを描くとは思っていない様子が伺えます。 ちなみに【 1552 国際の ETF VIX 短期先物指数】の基準価額はこんな感じです(公式ページより) しかし、この 1552 の ETF は何故こんな風になってしまったのでしょうか? VIX と名前に入っているのにも関わらず・・・です。 なぜETFでこんな事が起きるのか ここで、公式ページのリンクを貼っておきます。 1552 の ETF の公式ページはこちら 目論見書はこちら 目論見書を読んで噛み砕くと、こう書いてあります。 「 S&P 500 VIX 短期先物指数、の変動率に一致させることを目指して運用を行います。ただし円換算で」 ・・・ということです。 今までの流れと、ここで分かることは「どうやら、 VIX と VIX 短期先物指数は別物なのではないか?」という疑問と「円換算」だということです。 そうか! 円換算だから、ドル円レートの影響が出ているのか!・・と一瞬思ったりもしますが、それを考慮に入れても、あの右肩下がりはおかしいですよね。 とりあえず「円換算」という要素を抜きにして、この 1552 の ETF の大元(原資産という)になっている『 VIX 短期先物指数』とやらの値動きを見てみましょう。 原資産の値動き こちらが本家 S&P500 の『 VIX 短期先物指数』の約5年分のチャート (チャートの出典: S&P500 Dow Jones Indices) ありゃりゃ、大元(原資産)自体がもう右肩下がりなんですね。そりゃ 1152 の ETF がこんな体たらくになってしまうのも納得がいきます。 ただね、『 VIX 短期先物指数』を擁護するわけではないのですが、 10 年分のチャートを見ると また景色が違うのですよ。(チャートの出典: S&P500 Dow Jones Indices) これを見ると、少なくともリーマン・ショックを挟む 2008 ~ 2011 年頃までは、「それなりには」恐怖指数としての役割を果たしていたように見えます。購入者にとっては蟻地獄にハマってしまったかのようなチャートはその後ですね。 ここで何かに気づきませんか?
ではでは。
』等がある。